PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с YXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). YQQQ is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 17.82% for YXI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и YXI

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-21.33%

Correlation

The correlation between YQQQ and YXI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

YQQQ vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.89

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.36

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.43

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

2.78

-4.07

YQQQ vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и YXI

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-81.15%

+52.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-12.48%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-75.24%

+48.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-54.38%

+39.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

6.43%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и YXI

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.98%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.92%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

15.69%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

20.17%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

31.49%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

27.43%

-10.87%

Сравнение комиссий YQQQ и YXI

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и YXI

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности YXI в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and YXI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (6.92%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs YXI's -81.15%.

On 1-year performance, YXI leads with 17.82% vs -11.10% for YQQQ. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YXI has performed better with a 17.82% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 2.35% for YXI.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while YXI is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор