PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с YBIT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -6.51% vs -41.67% for YBIT. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.67%.

YQQQ

1 день
0.39%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-4.60%
С начала года
-4.41%
1 год
-6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-0.58%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-30.01%
С начала года
-25.67%
1 год
-41.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и YBIT

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.41%-9.97%-5.17%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-25.67%-2.49%19.45%

Correlation

The correlation between YQQQ and YBIT is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

YQQQ vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-1.13

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-1.67

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.81

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.88

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.43

+0.75

YQQQ vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и YBIT

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-47.46%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-47.46%

+25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-43.92%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-16.69%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

29.16%

-19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и YBIT

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.22%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.40%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

29.30%

-17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

36.92%

-22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

38.40%

-21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

38.40%

-21.86%

Сравнение комиссий YQQQ и YBIT

И YQQQ, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и YBIT

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%, что меньше доходности YBIT в 95.62%

ПозицияTTM20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		95.62%88.33%60.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.61%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and YBIT have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (8.40%) compared to YQQQ (5.22%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs YBIT's -47.46%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -6.51% vs -41.67% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -6.51% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 29.61% for YQQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор