PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с YBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs -36.59% for YBIT. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-2.96%
1 месяц
-19.50%
С начала года
-26.82%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-36.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и YBIT

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-26.82%-2.49%21.42%

Correlation

The correlation between YQQQ and YBIT is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.49

The correlation between YQQQ and YBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

YQQQ vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-1.02

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-1.42

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.81

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.47

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBIT равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQYBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-1.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.38

-0.38

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и YBIT

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-45.54%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-45.54%

+24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-44.78%

+16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-15.17%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

24.85%

-16.23%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и YBIT

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.61%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

28.76%

-18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

36.16%

-23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

38.65%

-22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

38.65%

-22.40%

Сравнение комиссий YQQQ и YBIT

И YQQQ, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и YBIT

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности YBIT в 105.79%

ПозицияTTM20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		105.79%88.33%60.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and YBIT have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (7.61%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs YBIT's -45.54%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 32.16% for YQQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.

YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор