Сравнение YQQQ с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
YQQQ и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и XRMI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
YQQQ vs. XRMI — Ранг доходности на риск
YQQQ
XRMI
Сравнение YQQQ c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.62 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.89 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.80 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.72 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.62 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.26 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и XRMI составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и XRMI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и XRMI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -15.31% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -5.02% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -3.86% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.10% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 1.47% | +17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и XRMI
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.68% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 4.51% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 6.88% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 6.99% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 6.99% | +9.39% |