PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с XRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. YQQQ is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 8.38% for XRMI. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.48%.

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и XRMI

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%4.60%8.32%

Correlation

The correlation between YQQQ and XRMI is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.60

The correlation between YQQQ and XRMI has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

YQQQ vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.53

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.15

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.68

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

6.75

-8.05

YQQQ vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и XRMI

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-15.31%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-5.02%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-0.70%

-25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-5.86%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

1.24%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и XRMI

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.70%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

4.41%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

5.50%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

6.90%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

6.90%

+9.66%

Сравнение комиссий YQQQ и XRMI

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и XRMI

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности XRMI в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and XRMI have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (5.98%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XRMI leads with 8.38% vs -11.10% for YQQQ. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.38% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 12.75% for XRMI.

They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор