PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с TSLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 25.24% for TSLY. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -7.12%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-5.99%
С начала года
-7.12%
1 год
25.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и TSLY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-7.12%13.62%52.76%

Correlation

The correlation between YQQQ and TSLY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.61

The correlation between YQQQ and TSLY has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

YQQQ vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.70

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.16

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.17

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

2.68

-3.47

YQQQ vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и TSLY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-49.52%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-21.64%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-13.16%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-19.73%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

9.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

13.56%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

25.86%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

36.10%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

45.57%

-29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

45.57%

-29.02%

Сравнение комиссий YQQQ и TSLY

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и TSLY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что меньше доходности TSLY в 87.84%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		87.84%91.19%82.30%76.47%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and TSLY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (13.56%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -7.48% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 29.72% for YQQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор