PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 27.37% for TSLY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и TSLY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%48.08%

Correlation

The correlation between YQQQ and TSLY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.59

The correlation between YQQQ and TSLY has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

YQQQ vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.72

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.14

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.27

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

3.10

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.72

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.30

-1.06

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и TSLY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-49.52%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-21.64%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-9.03%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-19.99%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

8.95%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

10.02%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

22.40%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

38.20%

-25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

45.48%

-29.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

45.48%

-29.23%

Сравнение комиссий YQQQ и TSLY

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и TSLY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности TSLY в 86.88%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and TSLY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 32.16% for YQQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор