PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). YQQQ is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 132.34% for TQQQ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и TQQQ

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%16.34%

Correlation

The correlation between YQQQ and TQQQ is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.95

The correlation between YQQQ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

YQQQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.80

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.01

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.60

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

11.77

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.80

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.74

-1.50

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и TQQQ

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-81.66%

+53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-36.97%

+16.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-2.29%

-25.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-18.52%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

11.28%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и TQQQ

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

13.35%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

36.04%

-26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

47.60%

-35.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

66.50%

-50.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

65.95%

-49.70%

Сравнение комиссий YQQQ и TQQQ

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и TQQQ

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and TQQQ have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs -13.84% for YQQQ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.37% for TQQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор