PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. YQQQ is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 23.70% for QYLD. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и QYLD

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%7.97%

Correlation

The correlation between YQQQ and QYLD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.81

The correlation between YQQQ and QYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

YQQQ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.78

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.89

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.63

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.79

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

28.10

-29.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.78

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.59

-1.35

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и QYLD

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-24.75%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-4.97%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-0.06%

-27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-3.84%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

0.85%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и QYLD

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.84%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.12%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.57%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.70%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.49%

+0.76%

Сравнение комиссий YQQQ и QYLD

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и QYLD

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and QYLD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.70% vs -13.84% for YQQQ. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.70% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 11.46% for QYLD.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор