Сравнение YQQQ с QQQI
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 20.53% for QQQI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 11.29% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQQI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.94 |
The correlation between YQQQ and QQQI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQI
Сравнение YQQQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.15 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 8.80 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -20.00% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -9.61% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -3.58% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -2.21% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 2.34% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQI
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.52% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.89% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.53% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.60% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.60% | -1.05% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQQI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQQI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.52%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -7.48% for YQQQ. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 13.87% for QQQI.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор