Сравнение YQQQ с PLTD
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%). YQQQ is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs -23.62% for PLTD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.62%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | 2.28% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between YQQQ and PLTD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between YQQQ and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
YQQQ
PLTD
Сравнение YQQQ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.53 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.78 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.85 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и PLTD
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -77.34% | +49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -44.79% | +23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -70.90% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -59.46% | +45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 30.20% | -21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и PLTD
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 17.33% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 37.97% | -28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 51.79% | -39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 63.64% | -47.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 63.64% | -47.39% |
Сравнение комиссий YQQQ и PLTD
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и PLTD
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности PLTD в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and PLTD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (17.33%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -23.62% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 3.25% for PLTD.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while PLTD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор