Сравнение YQQQ с PLTD
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%). YQQQ is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 10.56% for PLTD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 48.30%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- 23.15%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | 0.83% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 48.30% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between YQQQ and PLTD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between YQQQ and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
YQQQ
PLTD
Сравнение YQQQ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.27 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.44 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и PLTD
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -77.34% | +48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -39.15% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -62.02% | +35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -59.60% | +44.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 23.83% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и PLTD
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.98%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 20.18% | -14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 38.34% | -27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 51.89% | -38.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 63.31% | -46.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 63.31% | -46.75% |
Сравнение комиссий YQQQ и PLTD
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и PLTD
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности PLTD в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.36% | 5.17% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and PLTD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (20.18%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with 10.56% vs -11.10% for YQQQ. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 10.56% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 2.36% for PLTD.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while PLTD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор