Сравнение YQQQ с PEPS
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 32.12% for PEPS. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | 1.33% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between YQQQ and PEPS is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between YQQQ and PEPS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. PEPS — Ранг доходности на риск
YQQQ
PEPS
Сравнение YQQQ c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.29 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 15.42 | -17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.47 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.06 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и PEPS
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -21.26% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -9.80% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.13% | -27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -2.76% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 2.09% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и PEPS
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.68% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.83% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.05% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.28% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.28% | -2.03% |
Сравнение комиссий YQQQ и PEPS
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и PEPS
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and PEPS have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs -13.84% for YQQQ. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор