Сравнение YQQQ с PEPS
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 24.09% for PEPS. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.26%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | 1.31% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.26% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between YQQQ and PEPS is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between YQQQ and PEPS has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. PEPS — Ранг доходности на риск
YQQQ
PEPS
Сравнение YQQQ c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.47 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 11.02 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и PEPS
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -21.26% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -9.80% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -3.57% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -2.75% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 2.19% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и PEPS
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.28% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 10.78% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.74% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.38% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.38% | -1.82% |
Сравнение комиссий YQQQ и PEPS
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и PEPS
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and PEPS have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.98%) compared to PEPS (5.28%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.09% vs -11.10% for YQQQ. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.09% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор