Сравнение YQQQ с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
YQQQ и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и MSFD
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
YQQQ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
YQQQ
MSFD
Сравнение YQQQ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.07 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.29 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.00 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.00 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и MSFD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и MSFD
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности MSFD в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и MSFD
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -59.90% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -34.84% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -41.76% | +28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -41.29% | +27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 25.23% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и MSFD
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.37% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 18.82% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 26.77% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 25.76% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 25.76% | -9.38% |