Сравнение YQQQ с MSFD
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%). YQQQ is actively managed, while MSFD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 7.32% for MSFD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.13% | -13.36% | 1.08% |
Correlation
The correlation between YQQQ and MSFD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between YQQQ and MSFD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
YQQQ
MSFD
Сравнение YQQQ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.32 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 0.90 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.29 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.51 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и MSFD
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -59.90% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -23.25% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -50.33% | +22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -41.60% | +27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 8.40% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и MSFD
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 10.09% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 22.05% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 25.32% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.14% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.14% | -9.89% |
Сравнение комиссий YQQQ и MSFD
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и MSFD
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности MSFD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.84% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and MSFD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.09%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.32% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.32% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 2.84% for MSFD.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while MSFD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор