Сравнение YQQQ с LQTI
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 5.55% for LQTI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -6.77% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between YQQQ and LQTI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. LQTI — Ранг доходности на риск
YQQQ
LQTI
Сравнение YQQQ c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.64 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 5.02 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 1.10 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.94 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и LQTI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -3.41% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -3.41% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.97% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -0.88% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.11% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и LQTI
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.67% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 4.04% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 5.12% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 5.97% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 5.97% | +10.28% |
Сравнение комиссий YQQQ и LQTI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и LQTI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and LQTI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -13.84% for YQQQ. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор