Сравнение YQQQ с LQTI
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 4.82% for LQTI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.73%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -7.68% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 6.59% |
Correlation
The correlation between YQQQ and LQTI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. LQTI — Ранг доходности на риск
YQQQ
LQTI
Сравнение YQQQ c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.42 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.21 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и LQTI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -3.41% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -3.41% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -0.87% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -0.90% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 1.15% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и LQTI
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 1.40% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 4.14% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 5.09% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 5.93% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 5.93% | +10.63% |
Сравнение комиссий YQQQ и LQTI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и LQTI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности LQTI в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and LQTI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.98%) compared to LQTI (1.40%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.82% vs -11.10% for YQQQ. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.82% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 9.06% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор