Сравнение YQQQ с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
YQQQ и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -6.80% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и KHPI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
YQQQ vs. KHPI — Ранг доходности на риск
YQQQ
KHPI
Сравнение YQQQ c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.97 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.46 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.70 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.46 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.97 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.80 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и KHPI составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и KHPI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и KHPI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -10.58% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -6.55% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -4.71% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -1.28% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 1.49% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и KHPI
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.26% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 5.28% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 10.97% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 9.78% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 9.78% | +6.60% |