PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHPI с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KHPI is a Derivative Income fund actively managed by Kensington Asset Management, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. KHPI is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, KHPI returned 15.09% vs 41.82% for QQQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности KHPI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHPI показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

KHPI

1 день
-0.50%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHPI и QQQ

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		5.45%11.14%4.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%11.22%

Correlation

The correlation between KHPI and QQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between KHPI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с SPYIKHPI с BALIKHPI с WTPIKHPI с TPRY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

KHPI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.64

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.45

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.51

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

13.49

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.41

+0.87

Просадки

Сравнение просадок KHPI и QQQ

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHPIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-82.97%

+72.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.96%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.26%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-32.79%

+31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.11%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и QQQ

Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 2.20%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHPIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

4.49%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

12.10%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

15.94%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.61%

22.38%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

22.29%

-12.68%

Сравнение комиссий KHPI и QQQ

KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и QQQ

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		8.86%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KHPI and QQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to KHPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, KHPI dropped -10.58% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 15.09% for KHPI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.

KHPI has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 0.38% for QQQ.

KHPI is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kensington Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHPI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор