Сравнение YQQQ с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
YQQQ и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и IWMI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
YQQQ vs. IWMI — Ранг доходности на риск
YQQQ
IWMI
Сравнение YQQQ c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.37 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.98 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.09 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.62 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.37 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.72 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и IWMI составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и IWMI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и IWMI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -23.88% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -12.42% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -4.80% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -4.44% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 2.70% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и IWMI
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.95% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 11.89% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 19.09% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.28% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.28% | -1.90% |