PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с GDXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 32.22% for GDXY. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -5.28%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
1.65%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-1.86%
1 год
32.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и GDXY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-5.28%88.08%-10.66%

Correlation

The correlation between YQQQ and GDXY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

YQQQ vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.88

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.24

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.15

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

2.92

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.88

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.79

-1.55

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и GDXY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, примерно равная максимальной просадке GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-28.03%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-28.03%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-23.96%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-6.44%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

11.06%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

11.88%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

30.93%

-21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

36.60%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

31.72%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

31.72%

-15.47%

Сравнение комиссий YQQQ и GDXY

И YQQQ, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и GDXY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности GDXY в 74.42%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		74.42%52.13%23.91%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and GDXY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (11.88%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, GDXY leads with 32.22% vs -13.84% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 32.22% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GDXY has the higher dividend yield at 74.42%, compared with 32.16% for YQQQ.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор