PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с GDXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 16.13% for GDXY. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -17.89%.

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
1.38%
1 месяц
-14.46%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-21.39%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и GDXY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-17.89%88.08%-10.27%

Correlation

The correlation between YQQQ and GDXY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.26

The correlation between YQQQ and GDXY shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

YQQQ vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.42

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
0.75

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.46

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

1.23

-2.52

YQQQ vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и GDXY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-34.98%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-34.98%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-34.09%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-7.07%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

13.17%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.98%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

14.42%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

33.38%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

38.80%

-25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

32.64%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

32.64%

-16.08%

Сравнение комиссий YQQQ и GDXY

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и GDXY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности GDXY в 82.18%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		82.18%52.13%23.91%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and GDXY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (14.42%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs GDXY's -34.98%.

On 1-year performance, GDXY leads with 16.13% vs -11.10% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 16.13% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 82.18%, compared with 30.57% for YQQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.08% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор