Сравнение YQQQ с BUYW
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 8.84% for BUYW. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.48%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.48% | 9.08% | 3.21% |
Correlation
The correlation between YQQQ and BUYW is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between YQQQ and BUYW shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. BUYW — Ранг доходности на риск
YQQQ
BUYW
Сравнение YQQQ c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.43 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 18.26 | -19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и BUYW
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -9.36% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.59% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -0.26% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -0.60% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 0.49% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и BUYW
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 1.41% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 3.90% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 4.84% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 8.43% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 8.43% | +8.13% |
Сравнение комиссий YQQQ и BUYW
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и BUYW
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности BUYW в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.95% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and BUYW have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.98%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 8.84% vs -11.10% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 8.84% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 5.95% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор