Сравнение YQQQ с BUYW
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 10.30% for BUYW. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 9.08% | 2.83% |
Correlation
The correlation between YQQQ and BUYW is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between YQQQ and BUYW shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. BUYW — Ранг доходности на риск
YQQQ
BUYW
Сравнение YQQQ c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.00 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 21.37 | -22.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.14 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.17 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и BUYW
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -9.36% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -2.59% | -18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | 0.00% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -0.61% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 0.48% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и BUYW
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.00% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 4.03% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 4.85% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 8.47% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 8.47% | +7.78% |
Сравнение комиссий YQQQ и BUYW
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и BUYW
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and BUYW have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор