Сравнение YQQQ с AMZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD).
YQQQ и AMZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и AMZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью 8.68%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и AMZD
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Доходность на риск
YQQQ vs. AMZD — Ранг доходности на риск
YQQQ
AMZD
Сравнение YQQQ c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.39 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.41 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.59 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.49 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и AMZD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и AMZD
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности AMZD в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и AMZD
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки AMZD в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и AMZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -70.44% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -35.54% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -64.64% | +51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -48.06% | +34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 24.87% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и AMZD
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 9.75% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 23.17% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 35.01% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 33.62% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 33.62% | -17.24% |