PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с AMZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с AMZD

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%). YQQQ is actively managed, while AMZD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -15.46% vs -15.53% for AMZD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и AMZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у AMZD с доходностью -7.00%.

YQQQ

1 день
-2.31%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZD

1 день
-2.85%
1 месяц
8.07%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-8.20%
1 год
-15.53%
3 года*
-21.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и AMZD

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-9.70%-9.97%-5.17%
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-7.00%-9.84%-22.83%

Correlation

The correlation between YQQQ and AMZD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.66

The correlation between YQQQ and AMZD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTY

Доходность на риск

YQQQ vs. AMZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c AMZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQAMZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-0.51

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
-0.55

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.55

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.17

-0.47

YQQQ vs. AMZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа AMZD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и AMZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и AMZD

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и AMZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQAMZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-73.05%

+43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-28.27%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-69.74%

+40.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-49.29%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

13.35%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и AMZD

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.65%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQAMZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.63%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

21.41%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

30.71%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

33.41%

-16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

33.41%

-16.88%

Сравнение комиссий YQQQ и AMZD

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и AMZD

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.95%, что больше доходности AMZD в 3.37%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.37%3.61%5.15%6.83%2.45%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.95%31.71%7.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and AMZD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (9.63%) compared to YQQQ (5.65%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs AMZD's -73.05%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -15.46% vs -15.53% for AMZD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -15.46% return vs -15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

YQQQ has the higher dividend yield at 30.95%, compared with 3.37% for AMZD.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while AMZD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.09% for AMZD.

AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и AMZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор