PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YPF с ZIM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или ZIM.

Корреляция

Корреляция между YPF и ZIM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YPF и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
704.02%
373.08%
YPF
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.10

ZIM:

1.17

Коэф-т Сортино

YPF:

1.68

ZIM:

1.84

Коэф-т Омега

YPF:

1.20

ZIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.87

ZIM:

1.26

Коэф-т Мартина

YPF:

3.48

ZIM:

5.25

Индекс Язвы

YPF:

15.32%

ZIM:

17.67%

Дневная вол-ть

YPF:

48.67%

ZIM:

79.19%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

YPF:

-31.92%

ZIM:

-48.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$13.12B

ZIM:

$1.73B

EPS

YPF:

$5.99

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

YPF:

5.34

ZIM:

0.80

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

ZIM:

0.21

Коэффициент P/B

YPF:

1.08

ZIM:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$9.18T

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$2.17T

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью -18.76%.

YPF

С начала года

-24.72%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

24.76%

1 год

51.16%

5 лет

53.72%

10 лет

0.80%

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-8.31%

1 год

67.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YPF: 1.10
ZIM: 1.17
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.68
ZIM: 1.84
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.20
ZIM: 1.24
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YPF: 1.30
ZIM: 1.26
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YPF: 3.48
ZIM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIM равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.17
YPF
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и ZIM

YPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YPF и ZIM

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.48%
-48.37%
YPF
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и ZIM

Текущая волатильность для YPF Sociedad Anónima (YPF) составляет 24.36%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что YPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
31.91%
YPF
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию