PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YPF с PAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YPF и PAM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YPF и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.87%
448.12%
YPF
PAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

0.99

PAM:

1.30

Коэф-т Сортино

YPF:

1.53

PAM:

1.88

Коэф-т Омега

YPF:

1.19

PAM:

1.23

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.74

PAM:

1.36

Коэф-т Мартина

YPF:

3.40

PAM:

6.34

Индекс Язвы

YPF:

13.33%

PAM:

8.93%

Дневная вол-ть

YPF:

45.78%

PAM:

43.69%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

PAM:

-87.41%

Текущая просадка

YPF:

-36.17%

PAM:

-27.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$16.22B

PAM:

$4.99B

EPS

YPF:

$5.99

PAM:

$11.50

Цена/прибыль

YPF:

5.01

PAM:

5.96

PEG коэффициент

YPF:

-0.17

PAM:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$9.18T

PAM:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$2.17T

PAM:

$447.67M

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

PAM:

$454.70M

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -29.43%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 0.36% против 14.47% соответственно.


YPF

С начала года

-29.43%

1 месяц

-12.13%

6 месяцев

34.89%

1 год

48.29%

5 лет

47.21%

10 лет

0.36%

PAM

С начала года

-22.02%

1 месяц

-11.86%

6 месяцев

8.75%

1 год

57.58%

5 лет

44.46%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и PAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
YPF: 0.99
PAM: 1.30
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.53
PAM: 1.88
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.19
PAM: 1.23
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
YPF: 0.74
PAM: 1.36
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
YPF: 3.40
PAM: 6.34

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
1.30
YPF
PAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и PAM

Ни YPF, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
PAM
Pampa Energía S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YPF и PAM

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и PAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.17%
-27.72%
YPF
PAM

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и PAM

YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.93%
17.51%
YPF
PAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab