PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YPF с PAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YPF с PAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YPF (YPF Sociedad Anónima) and PAM (Pampa Energía S.A.) are both stocks. YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, YPF returned 10.18%/yr vs 13.40%/yr for PAM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности YPF и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность 51.83%, что значительно выше, чем у PAM с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.40% соответственно.

YPF

1 день
-0.74%
1 месяц
23.57%
С начала года
51.83%
6 месяцев
47.38%
1 год
55.44%
3 года*
68.48%
5 лет*
59.01%
10 лет*
10.18%

PAM

1 день
-1.84%
1 месяц
4.65%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-8.80%
1 год
9.76%
3 года*
29.75%
5 лет*
37.79%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YPF и PAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YPF
YPF Sociedad Anónima		51.83%-14.94%147.29%87.05%140.58%-18.72%-59.41%-12.86%-41.18%39.31%
PAM
Pampa Energía S.A.		-4.93%0.65%77.58%55.04%51.30%53.19%-16.13%-48.35%-52.72%93.28%

Correlation

The correlation between YPF and PAM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2009 г.

0.52

Over the past year, YPF and PAM have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$21.53B

PAM:

$4.58B

EPS

YPF:

-$3.19K

PAM:

$8.05

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

PAM:

2.12

Коэффициент P/B

YPF:

1.89

PAM:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$13.23T

PAM:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$3.80T

PAM:

$682.00M

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$4.05T

PAM:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YPF Sociedad Anónima

Pampa Energía S.A.

Часто сравнивают с YPF:
YPF с VISTYPF с TGSYPF с MELIYPF с LOMAYPF с XOMYPF с SPYYPF с LBRT
Часто сравнивают с PAM:
PAM с VISTPAM с TGSPAM с CEPUPAM с NVDAPAM с PPFB.DEPAM с UNHPAM с QTWO

Доходность на риск

YPF vs. PAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг доходности на риск YPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YPF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAM
Ранг доходности на риск PAM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YPF c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YPFPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.19

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.69

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.31

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

0.76

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YPF vs. PAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PAM равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YPFPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.19

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Просадки

Сравнение просадок YPF и PAM

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.58%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и PAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YPFPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.58%

-87.41%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.05%

-31.59%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.79%

-40.40%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-40.40%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.08%

-87.41%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.31%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-42.45%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

12.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и PAM

YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM) имеют волатильность 13.14% и 12.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YPFPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

12.72%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

23.96%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.59%

51.51%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.90%

46.27%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.71%

51.95%

+2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и PAM

Ни YPF, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAM
Pampa Energía S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.32%0.66%0.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T7.00T20222023202420252026
4.94B
573.00M
(YPF) Общая выручка
(PAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YPF и PAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YPF Sociedad Anónima и Pampa Energía S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
35.5%
33.7%
Активы портфеля
YPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

PAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

YPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

PAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

YPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

PAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

YPF and PAM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YPF has higher volatility (13.14%) compared to PAM (12.72%). In terms of maximum drawdown, YPF dropped -94.58% vs PAM's -87.41%.

YPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YPF и PAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор