Сравнение YPF с PAM
YPF (YPF Sociedad Anónima) and PAM (Pampa Energía S.A.) are both stocks. YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, YPF returned 10.46%/yr vs 11.79%/yr for PAM. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности YPF и PAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPF показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у PAM с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.79% соответственно.
YPF
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 23.25%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 61.50%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 7.12%
PAM
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 40.16%
- 10 лет*
- 11.79%
- Всё время*
- 11.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.82M | $12.80M | $16.82M | |
| $51.01M | $63.12M | $85.81M |
Сравнение доходности по годам YPF и PAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPF YPF Sociedad Anónima | 34.60% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
PAM Pampa Energía S.A. | -5.29% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
Correlation
The correlation between YPF and PAM is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, YPF and PAM have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
YPF:
$19.08B
PAM:
$4.56B
YPF:
-$3.18K
PAM:
$8.05
YPF:
0.00
PAM:
2.11
YPF:
1.68
PAM:
1.21
YPF:
$13.23T
PAM:
$2.16B
YPF:
$3.80T
PAM:
$682.00M
YPF:
$4.05T
PAM:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPF vs. PAM — Ранг доходности на риск
YPF
PAM
Сравнение YPF c PAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YPF | PAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.26 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.62 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YPF и PAM
Максимальная просадка YPF за все время составила -94.58%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и PAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPF | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.58% | -87.41% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.89% | -31.59% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.79% | -40.40% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -40.40% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.08% | -87.41% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -11.65% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.98% | -42.21% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 13.13% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPF и PAM
YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPF | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.09% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 24.74% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 49.72% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 46.18% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 51.99% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPF и PAM
Ни YPF, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM Pampa Energía S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YPF и PAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YPF и PAM
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
YPF and PAM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YPF has higher volatility (10.03%) compared to PAM (9.09%). In terms of maximum drawdown, YPF dropped -94.58% vs PAM's -87.41%.
YPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YPF и PAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор