PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с PAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YPF с PAM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или PAM.

Корреляция

Корреляция между YPF и PAM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YPF и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.67%
510.54%
YPF
PAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.10

PAM:

1.50

Коэф-т Сортино

YPF:

1.68

PAM:

2.12

Коэф-т Омега

YPF:

1.20

PAM:

1.26

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.87

PAM:

1.67

Коэф-т Мартина

YPF:

3.48

PAM:

6.65

Индекс Язвы

YPF:

15.32%

PAM:

10.44%

Дневная вол-ть

YPF:

48.67%

PAM:

46.26%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

PAM:

-87.41%

Текущая просадка

YPF:

-31.92%

PAM:

-19.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$13.12B

PAM:

$4.25B

EPS

YPF:

$5.99

PAM:

$11.50

Коэффициент P/E

YPF:

5.34

PAM:

6.64

Коэффициент PEG

YPF:

-0.17

PAM:

0.84

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

PAM:

2.27

Коэффициент P/B

YPF:

1.08

PAM:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$9.18T

PAM:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$2.17T

PAM:

$447.67M

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

PAM:

$454.70M

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 0.80% против 16.78% соответственно.

YPF

С начала года

-24.72%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

24.76%

1 год

51.16%

5 лет

53.72%

10 лет

0.80%

PAM

С начала года

-13.13%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

11.34%

1 год

73.46%

5 лет

50.76%

10 лет

16.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и PAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YPF: 1.10
PAM: 1.50
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.68
PAM: 2.12
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.20
PAM: 1.26
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YPF: 0.87
PAM: 1.67
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YPF: 3.48
PAM: 6.65

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.50
YPF
PAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и PAM

Ни YPF, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
PAM
Pampa Energía S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YPF и PAM

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и PAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.92%
-19.49%
YPF
PAM

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и PAM

YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 22.85%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
22.85%
YPF
PAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию