PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с PAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YPF с PAM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или PAM.

Корреляция

Корреляция между YPF и PAM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YPF и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.05

PAM:

1.51

Коэф-т Сортино

YPF:

1.75

PAM:

2.19

Коэф-т Омега

YPF:

1.21

PAM:

1.27

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.91

PAM:

1.77

Коэф-т Мартина

YPF:

3.37

PAM:

6.31

Индекс Язвы

YPF:

16.56%

PAM:

11.59%

Дневная вол-ть

YPF:

49.64%

PAM:

46.90%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

PAM:

-87.41%

Текущая просадка

YPF:

-23.66%

PAM:

-13.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$14.65B

PAM:

$4.66B

EPS

YPF:

$4.29

PAM:

$11.25

Коэффициент P/E

YPF:

8.34

PAM:

7.32

Коэффициент PEG

YPF:

-0.17

PAM:

0.84

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

PAM:

2.47

Коэффициент P/B

YPF:

1.21

PAM:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$14.33T

PAM:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$3.74T

PAM:

$576.67M

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

PAM:

$454.70M

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 2.40% против 17.94% соответственно.

YPF

С начала года

-15.60%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

10.77%

1 год

51.78%

5 лет

54.18%

10 лет

2.40%

PAM

С начала года

-6.45%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

7.71%

1 год

70.30%

5 лет

49.88%

10 лет

17.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и PAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PAM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и PAM

Ни YPF, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.21%0.59%0.49%0.93%0.89%0.55%
PAM
Pampa Energía S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YPF и PAM

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и PAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и PAM

YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20212022202320242025
4.61B
414.00M
(YPF) Общая выручка
(PAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YPF и PAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YPF Sociedad Anónima и Pampa Energía S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
27.8%
31.2%
(YPF) Валовая рентабельность
(PAM) Валовая рентабельность
YPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

PAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 129.00M при выручке в 414.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

YPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 192.00M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 414.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

YPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -16.00M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

PAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 153.00M при выручке в 414.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.