PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с VIST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YPF с VIST

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или VIST.

Корреляция

Корреляция между YPF и VIST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности YPF и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.47%
325.60%
YPF
VIST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

0.99

VIST:

-0.16

Коэф-т Сортино

YPF:

1.53

VIST:

0.09

Коэф-т Омега

YPF:

1.19

VIST:

1.01

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.74

VIST:

-0.22

Коэф-т Мартина

YPF:

3.40

VIST:

-0.75

Индекс Язвы

YPF:

13.33%

VIST:

10.11%

Дневная вол-ть

YPF:

45.78%

VIST:

46.70%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

YPF:

-36.17%

VIST:

-34.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$16.22B

VIST:

$4.46B

EPS

YPF:

$5.99

VIST:

$4.63

Цена/прибыль

YPF:

5.01

VIST:

8.37

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$9.18T

VIST:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$2.17T

VIST:

$796.34M

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

VIST:

$876.08M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YPF показывает доходность -29.43%, а VIST немного выше – -28.42%.

YPF

С начала года

-29.43%

1 месяц

-12.13%

6 месяцев

34.89%

1 год

48.29%

5 лет

47.21%

10 лет

0.36%

VIST

С начала года

-28.42%

1 месяц

-15.64%

6 месяцев

-20.26%

1 год

-6.22%

5 лет

77.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
YPF: 0.99
VIST: -0.16
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.53
VIST: 0.09
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.19
VIST: 1.01
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
YPF: 1.30
VIST: -0.22
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
YPF: 3.40
VIST: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VIST равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
-0.16
YPF
VIST

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и VIST

Ни YPF, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YPF и VIST

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.83%
-34.91%
YPF
VIST

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и VIST

Текущая волатильность для YPF Sociedad Anónima (YPF) составляет 19.93%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 21.58%. Это указывает на то, что YPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.93%
21.58%
YPF
VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab