PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с TGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YPF с TGS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или TGS.

Корреляция

Корреляция между YPF и TGS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности YPF и TGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
427.85%
1,046.88%
YPF
TGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.10

TGS:

1.05

Коэф-т Сортино

YPF:

1.68

TGS:

1.79

Коэф-т Омега

YPF:

1.20

TGS:

1.20

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.87

TGS:

1.67

Коэф-т Мартина

YPF:

3.48

TGS:

4.58

Индекс Язвы

YPF:

15.32%

TGS:

12.62%

Дневная вол-ть

YPF:

48.67%

TGS:

54.87%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

TGS:

-93.21%

Текущая просадка

YPF:

-31.92%

TGS:

-21.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$13.12B

TGS:

$4.13B

EPS

YPF:

$5.99

TGS:

$2.11

Коэффициент P/E

YPF:

5.34

TGS:

12.39

Коэффициент PEG

YPF:

-0.17

TGS:

0.00

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

TGS:

0.00

Коэффициент P/B

YPF:

1.08

TGS:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$9.18T

TGS:

$930.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$2.17T

TGS:

$504.97B

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

TGS:

$529.62B

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у TGS с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям TGS по среднегодовой доходности: 0.80% против 20.64% соответственно.

YPF

С начала года

-24.72%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

24.76%

1 год

51.16%

5 лет

53.72%

10 лет

0.80%

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

43.49%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и TGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c TGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YPF: 1.10
TGS: 1.05
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.68
TGS: 1.79
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.20
TGS: 1.20
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YPF: 0.87
TGS: 1.67
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YPF: 3.48
TGS: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGS равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и TGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.05
YPF
TGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и TGS

Ни YPF, ни TGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%

Просадки

Сравнение просадок YPF и TGS

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке TGS в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и TGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.92%
-21.35%
YPF
TGS

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и TGS

YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) с волатильностью 22.68%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
22.68%
YPF
TGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и TGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Transportadora de Gas del Sur S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию