PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YPF с MELI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или MELI.

Корреляция

Корреляция между YPF и MELI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YPF и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.53%
7,883.70%
YPF
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.13

MELI:

1.52

Коэф-т Сортино

YPF:

1.71

MELI:

2.05

Коэф-т Омега

YPF:

1.21

MELI:

1.28

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.89

MELI:

1.96

Коэф-т Мартина

YPF:

3.62

MELI:

6.79

Индекс Язвы

YPF:

15.21%

MELI:

9.00%

Дневная вол-ть

YPF:

48.79%

MELI:

40.39%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

YPF:

-31.41%

MELI:

-2.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$12.84B

MELI:

$108.49B

EPS

YPF:

$5.93

MELI:

$37.88

Коэффициент P/E

YPF:

5.51

MELI:

56.49

Коэффициент PEG

YPF:

-0.17

MELI:

1.61

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

MELI:

5.22

Коэффициент P/B

YPF:

1.10

MELI:

24.93

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$9.18T

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$2.17T

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 0.89% против 32.25% соответственно.

YPF

С начала года

-24.16%

1 месяц

-14.41%

6 месяцев

28.40%

1 год

59.92%

5 лет

57.98%

10 лет

0.89%

MELI

С начала года

29.66%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

7.24%

1 год

60.94%

5 лет

31.12%

10 лет

32.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YPF: 1.13
MELI: 1.52
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.71
MELI: 2.05
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.21
MELI: 1.28
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YPF: 0.89
MELI: 1.96
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
YPF: 3.62
MELI: 6.79

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MELI равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
1.52
YPF
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и MELI

Ни YPF, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок YPF и MELI

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.41%
-2.44%
YPF
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и MELI

YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
15.89%
YPF
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию