PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YPF и XOM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение YPF с XOM

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или XOM.

Доходность

Сравнение доходности YPF и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.02

XOM:

-0.38

Коэф-т Сортино

YPF:

1.75

XOM:

-0.20

Коэф-т Омега

YPF:

1.21

XOM:

0.98

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.88

XOM:

-0.33

Коэф-т Мартина

YPF:

3.18

XOM:

-0.68

Индекс Язвы

YPF:

17.05%

XOM:

9.00%

Дневная вол-ть

YPF:

48.46%

XOM:

23.74%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

YPF:

-26.34%

XOM:

-15.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$14.18B

XOM:

$444.11B

EPS

YPF:

$4.29

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

YPF:

8.07

XOM:

13.67

Коэффициент PEG

YPF:

-0.17

XOM:

5.36

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

XOM:

1.30

Коэффициент P/B

YPF:

1.17

XOM:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$19.29T

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$5.07T

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$2.62T

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 2.21% против 6.60% соответственно.

YPF

С начала года

-18.56%

1 месяц

19.01%

6 месяцев

-13.92%

1 год

49.16%

3 года

98.30%

5 лет

43.35%

10 лет

2.21%

XOM

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-9.05%

3 года

4.86%

5 лет

21.31%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YPF Sociedad Anónima

Exxon Mobil Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и XOM

YPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.80%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок YPF и XOM

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и XOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и XOM

YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20212022202320242025
4.97T
81.06B
(YPF) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YPF и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YPF Sociedad Anónima и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
27.8%
22.8%
(YPF) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
YPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.38T при выручке в 4.97T, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

YPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 207.09B при выручке в 4.97T, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

YPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -17.26B при выручке в 4.97T, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.