Сравнение YPF с XOM
YPF (YPF Sociedad Anónima) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, YPF returned 10.46%/yr vs 10.33%/yr for XOM. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YPF и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPF показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 27.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YPF имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции XOM немного отстают с 10.33%.
YPF
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 23.25%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 61.50%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 7.12%
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20B | $2.17B | $2.43B | |
| $51.01M | $63.12M | $85.81M |
Сравнение доходности по годам YPF и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPF YPF Sociedad Anónima | 34.60% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between YPF and XOM is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between YPF and XOM shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YPF:
$19.08B
XOM:
$628.34B
YPF:
-$3.18K
XOM:
$7.74
YPF:
0.00
XOM:
1.78
YPF:
1.68
XOM:
2.44
YPF:
$13.23T
XOM:
$361.06B
YPF:
$3.80T
XOM:
$90.79B
YPF:
$4.05T
XOM:
$70.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPF vs. XOM — Ранг доходности на риск
YPF
XOM
Сравнение YPF c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YPF | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.29 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.78 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YPF и XOM
Максимальная просадка YPF за все время составила -94.58%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPF | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.58% | -62.40% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.89% | -20.11% | -14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.79% | -20.11% | -28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -20.51% | -28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.08% | -61.01% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -10.97% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.98% | -10.22% | -28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 7.97% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPF и XOM
YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPF | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 7.09% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 20.32% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 24.91% | +27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 26.65% | +27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 28.29% | +26.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPF и XOM
YPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YPF и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YPF и XOM
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.63B при выручке в 114.53B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.20B при выручке в 114.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.53B при выручке в 114.53B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
YPF and XOM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YPF has higher volatility (10.03%) compared to XOM (7.09%). In terms of maximum drawdown, YPF dropped -94.58% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YPF и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор