PortfoliosLab logo
Сравнение YPF с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YPF и XOM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YPF и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.40%
1,380.02%
YPF
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.10

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

YPF:

1.68

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

YPF:

1.20

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.87

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

YPF:

3.48

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

YPF:

15.32%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

YPF:

48.67%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

YPF:

-31.92%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$13.12B

XOM:

$469.86B

EPS

YPF:

$5.99

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

YPF:

5.34

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

YPF:

-0.17

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

YPF:

1.08

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$9.18T

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$2.17T

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 0.80% против 6.79% соответственно.


YPF

С начала года

-24.72%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

24.76%

1 год

51.16%

5 лет

53.72%

10 лет

0.80%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.19%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YPF: 1.10
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.68
XOM: -0.26
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.20
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YPF: 0.87
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YPF: 3.48
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
-0.31
YPF
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и XOM

YPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок YPF и XOM

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.92%
-11.91%
YPF
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и XOM

YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
13.56%
YPF
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию