PortfoliosLab logo
Сравнение YPF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YPF и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YPF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.40%
2,070.09%
YPF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.10

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

YPF:

1.68

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

YPF:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.87

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

YPF:

3.48

SPY:

2.26

Индекс Язвы

YPF:

15.32%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

YPF:

48.67%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

YPF:

-31.92%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции YPF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.80% против 12.16% соответственно.


YPF

С начала года

-24.72%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

24.76%

1 год

51.16%

5 лет

53.72%

10 лет

0.80%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YPF: 1.10
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.68
SPY: 0.86
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YPF: 0.87
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YPF: 3.48
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.51
YPF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и SPY

YPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок YPF и SPY

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.92%
-9.89%
YPF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и SPY

YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
15.12%
YPF
SPY