Сравнение YPF с LBRT
YPF (YPF Sociedad Anónima) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — YPF in Oil & Gas Integrated, LBRT in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, YPF returned 61.50%/yr vs 16.12%/yr for LBRT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YPF и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPF показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у LBRT с доходностью 5.74%.
YPF
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 23.25%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 61.50%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 7.12%
LBRT
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- -19.04%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $156.70M | $112.72M | $108.01M | |
| $51.01M | $63.12M | $85.81M |
Сравнение доходности по годам YPF и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPF YPF Sociedad Anónima | 34.60% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -45.51% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 5.74% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between YPF and LBRT is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
YPF:
$19.08B
LBRT:
$3.17B
YPF:
-$3.18K
LBRT:
$0.74
YPF:
0.00
LBRT:
0.77
YPF:
1.68
LBRT:
1.66
YPF:
$13.23T
LBRT:
$4.20B
YPF:
$3.80T
LBRT:
$540.42M
YPF:
$4.05T
LBRT:
$616.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPF vs. LBRT — Ранг доходности на риск
YPF
LBRT
Сравнение YPF c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YPF | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 4.94 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YPF и LBRT
Максимальная просадка YPF за все время составила -94.58%, что больше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPF | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.58% | -90.02% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.89% | -50.17% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.79% | -58.84% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -58.84% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -42.66% | +29.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.98% | -35.49% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 14.07% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPF и LBRT
Текущая волатильность для YPF Sociedad Anónima (YPF) составляет 10.03%, в то время как у Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) волатильность равна 31.43%. Это указывает на то, что YPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPF | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 31.43% | -21.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 44.74% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 64.41% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 55.40% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 65.08% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPF и LBRT
YPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.80% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YPF и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YPF и LBRT
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.34M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.12M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
YPF and LBRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRT has higher volatility (31.43%) compared to YPF (10.03%). In terms of maximum drawdown, YPF dropped -94.58% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YPF и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор