PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBRT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBRT с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между LBRT и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.93

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

LBRT:

-1.19

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

LBRT:

0.84

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.81

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

LBRT:

-1.70

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

LBRT:

28.20%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

LBRT:

53.82%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LBRT:

-51.51%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.92%.

LBRT

С начала года

-40.47%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-31.46%

1 год

-50.03%

3 года

-6.45%

5 лет

17.63%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и QQQ

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.55%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и QQQ

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и QQQ

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...