PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с ISCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).

YOLO и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и ISCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%9.56%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 1.12%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

ISCB

1 день
0.72%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.26%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Сравнение комиссий YOLO и ISCB

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF

Доходность на риск

YOLO vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOISCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.00

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.54

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.55

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

6.65

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.20

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.36

-0.87

Корреляция

Корреляция между YOLO и ISCB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и ISCB

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.40%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и ISCB

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и ISCB.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-61.25%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-14.68%

-26.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-29.94%

-63.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-6.06%

-84.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-9.87%

-58.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.43%

+15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и ISCB

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

6.32%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

12.68%

+38.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

22.28%

+49.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

21.45%

+31.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

22.67%

+28.21%