PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с EATZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. YOLO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YOLO

1 день
0.76%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-20.60%
1 год
45.05%
3 года*
2.29%
5 лет*
-32.89%
10 лет*
—

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.39%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-33.11%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between YOLO and EATZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.41

The correlation between YOLO and EATZ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и EATZ

Секторы
YOLO
EATZ

Финансовые услуги

43.1%

-

Здравоохранение

29.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.2%
16.9%

Потребительский циклический сектор

0.8%
78.2%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

4.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YOLO
43.1%
EATZ

-

Здравоохранение

YOLO
29.7%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

YOLO
10.2%
EATZ
16.9%

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.8%
EATZ
78.2%

Недвижимость

YOLO
0.7%
EATZ

-

Сырьевые материалы

YOLO

-

EATZ

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

EATZ
2.3%

Энергетика

YOLO

-

EATZ

-

Промышленность

YOLO

-

EATZ
4.9%

Технологии

YOLO

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

YOLO

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

YOLO vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

—

—

YOLO vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.57%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.08%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.99%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.27%

—

—

Сравнение комиссий YOLO и EATZ

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и EATZ

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and EATZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор