PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с DWSH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -31.45%/yr vs -3.06%/yr for DWSH. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. YOLO charges 0.75%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью -6.99%.

YOLO

1 день
2.69%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
-17.85%
С начала года
-19.09%
1 год
27.14%
3 года*
1.50%
5 лет*
-31.45%
10 лет*
—

DWSH

1 день
1.53%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-1.24%
С начала года
-6.99%
1 год
-9.76%
3 года*
-3.31%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и DWSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-6.99%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-1.64%

Correlation

The correlation between YOLO and DWSH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between YOLO and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов YOLO и DWSH

Секторы
YOLO
DWSH

Здравоохранение

43.4%
-13.7%

Финансовые услуги

25.4%
-13.5%

Потребительский защитный сектор

10.5%
-9.5%

Потребительский циклический сектор

0.9%
-21.8%

Недвижимость

0.7%
-2.3%

Сырьевые материалы

-

-2.0%

Коммуникационные услуги

-

-6.6%

Энергетика

-

-1.1%

Промышленность

-

-15.8%

Технологии

-

-32.6%

Коммунальные услуги

-

-1.1%

Здравоохранение

YOLO
43.4%
DWSH
-13.7%

Финансовые услуги

YOLO
25.4%
DWSH
-13.5%

Потребительский защитный сектор

YOLO
10.5%
DWSH
-9.5%

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
DWSH
-21.8%

Недвижимость

YOLO
0.7%
DWSH
-2.3%

Сырьевые материалы

YOLO

-

DWSH
-2.0%

Коммуникационные услуги

YOLO

-

DWSH
-6.6%

Энергетика

YOLO

-

DWSH
-1.1%

Промышленность

YOLO

-

DWSH
-15.8%

Технологии

YOLO

-

DWSH
-32.6%

Коммунальные услуги

YOLO

-

DWSH
-1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL

Доходность на риск

YOLO vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLODWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.43

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.46

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.52

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.13

+2.24

YOLO vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и DWSH

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLODWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-83.55%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-18.88%

-22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-32.61%

-33.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

-36.09%

-55.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-82.71%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.25%

-63.85%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

8.64%

+15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и DWSH

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLODWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

11.68%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.79%

17.27%

+21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.32%

22.58%

+52.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

26.41%

+27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

31.25%

+20.03%

Сравнение комиссий YOLO и DWSH

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и DWSH

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.79%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and DWSH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (14.35%) compared to DWSH (11.68%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, DWSH leads with -3.06% vs -31.45% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -3.06% return vs -31.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 3.67% for DWSH.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор