PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с DWSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -30.98%/yr vs -1.89%/yr for DWSH. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. YOLO charges 0.75%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью -0.54%.

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и DWSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-1.32%

Correlation

The correlation between YOLO and DWSH is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

-0.45

The correlation between YOLO and DWSH shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и DWSH

Секторы
YOLO
DWSH

Финансовые услуги

61.5%
-8.9%

Здравоохранение

24.3%
-12.0%

Потребительский защитный сектор

13.4%
-7.7%

Потребительский циклический сектор

0.9%
-12.6%

Недвижимость

0.7%
-5.9%

Сырьевые материалы

-

-0.8%

Коммуникационные услуги

-

-4.5%

Энергетика

-

-1.1%

Промышленность

-

-13.5%

Технологии

-

-25.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YOLO
61.5%
DWSH
-8.9%

Здравоохранение

YOLO
24.3%
DWSH
-12.0%

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.4%
DWSH
-7.7%

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
DWSH
-12.6%

Недвижимость

YOLO
0.7%
DWSH
-5.9%

Сырьевые материалы

YOLO

-

DWSH
-0.8%

Коммуникационные услуги

YOLO

-

DWSH
-4.5%

Энергетика

YOLO

-

DWSH
-1.1%

Промышленность

YOLO

-

DWSH
-13.5%

Технологии

YOLO

-

DWSH
-25.6%

Коммунальные услуги

YOLO

-

DWSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

YOLO vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLODWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.55

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.63

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.64

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.97

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLODWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.55

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок YOLO и DWSH

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLODWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-82.73%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-18.08%

-23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-29.23%

-37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

-32.87%

-59.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-81.51%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.95%

-63.62%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

11.85%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и DWSH

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLODWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

6.21%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

14.00%

+38.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.67%

21.07%

+53.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

25.94%

+27.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

31.22%

+20.16%

Сравнение комиссий YOLO и DWSH

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и DWSH

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and DWSH have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (13.05%) compared to DWSH (6.21%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.89% vs -30.98% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.89% return vs -30.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 3.67% for DWSH.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор