PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с DWSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -32.89%/yr vs -1.09%/yr for DWSH. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. YOLO charges 0.75%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

YOLO

1 день
0.76%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-20.60%
1 год
45.05%
3 года*
2.29%
5 лет*
-32.89%
10 лет*
—

DWSH

1 день
0.35%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.32%
1 год
-7.90%
3 года*
-3.81%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и DWSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.39%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-1.64%

Correlation

The correlation between YOLO and DWSH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

-0.44

The correlation between YOLO and DWSH shifts across timeframes, from -0.44 (5 years) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и DWSH

Секторы
YOLO
DWSH

Финансовые услуги

43.1%
-9.2%

Здравоохранение

29.7%
-12.5%

Потребительский защитный сектор

10.2%
-9.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%
-18.0%

Недвижимость

0.7%
-2.8%

Сырьевые материалы

-

-0.8%

Коммуникационные услуги

-

-4.8%

Энергетика

-

-1.1%

Промышленность

-

-12.5%

Технологии

-

-23.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YOLO
43.1%
DWSH
-9.2%

Здравоохранение

YOLO
29.7%
DWSH
-12.5%

Потребительский защитный сектор

YOLO
10.2%
DWSH
-9.5%

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.8%
DWSH
-18.0%

Недвижимость

YOLO
0.7%
DWSH
-2.8%

Сырьевые материалы

YOLO

-

DWSH
-0.8%

Коммуникационные услуги

YOLO

-

DWSH
-4.8%

Энергетика

YOLO

-

DWSH
-1.1%

Промышленность

YOLO

-

DWSH
-12.5%

Технологии

YOLO

-

DWSH
-23.8%

Коммунальные услуги

YOLO

-

DWSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

YOLO vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLODWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.38

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.39

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.95

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.54

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.92

+2.88

YOLO vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и DWSH

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLODWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-82.73%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-14.80%

-26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-29.23%

-37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.37%

-32.87%

-59.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.57%

-81.25%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.08%

-63.71%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

9.11%

+13.94%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и DWSH

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLODWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

6.84%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.37%

14.48%

+22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.99%

20.98%

+54.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.77%

26.00%

+27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.27%

31.15%

+20.12%

Сравнение комиссий YOLO и DWSH

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и DWSH

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and DWSH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (13.28%) compared to DWSH (6.84%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.09% vs -32.89% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.09% return vs -32.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 3.67% for DWSH.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор