PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с CWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -31.81%/yr vs 8.23%/yr for CWS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. YOLO charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -21.21%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 0.21%.

YOLO

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-21.21%
1 год
27.45%
3 года*
0.99%
5 лет*
-31.81%
10 лет*
—

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и CWS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-21.21%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%14.00%

Correlation

The correlation between YOLO and CWS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.35

The correlation between YOLO and CWS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и CWS

Секторы
YOLO
CWS

Здравоохранение

43.4%
24.2%

Финансовые услуги

25.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

10.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

0.9%
13.5%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

23.8%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Здравоохранение

YOLO
43.4%
CWS
24.2%

Финансовые услуги

YOLO
25.4%
CWS
10.9%

Потребительский защитный сектор

YOLO
10.5%
CWS
4.3%

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
CWS
13.5%

Недвижимость

YOLO
0.7%
CWS

-

Сырьевые материалы

YOLO

-

CWS

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

CWS

-

Энергетика

YOLO

-

CWS

-

Промышленность

YOLO

-

CWS
23.8%

Технологии

YOLO

-

CWS
19.5%

Коммунальные услуги

YOLO

-

CWS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B

Доходность на риск

YOLO vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.05

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.03

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.05

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-0.13

+1.25

YOLO vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и CWS

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-33.82%

-60.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-11.92%

-29.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-16.56%

-49.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

-24.87%

-66.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.78%

-4.30%

-86.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.24%

-4.55%

-64.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

4.83%

+19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и CWS

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

3.92%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

10.49%

+28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.28%

13.54%

+61.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

15.72%

+38.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

16.87%

+34.41%

Сравнение комиссий YOLO и CWS

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и CWS

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and CWS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (14.10%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.23% vs -31.81% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.23% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

CWS has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 0.77% for CWS.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор