PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с CWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с CWS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).

YOLO и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и CWS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью -4.98%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B

Сравнение комиссий YOLO и CWS

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Доходность на риск

YOLO vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOCWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.01

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.11

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.00

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

0.01

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.52

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.65

-1.16

Корреляция

Корреляция между YOLO и CWS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и CWS

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и CWS

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и CWS.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-33.82%

-60.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-11.92%

-29.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-24.87%

-68.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-9.25%

-81.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-4.51%

-63.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

4.08%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и CWS

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

4.92%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

10.35%

+40.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

16.31%

+55.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

15.64%

+36.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

16.96%

+33.92%