PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с BITI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. YOLO is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, YOLO returned 0.99%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. YOLO charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -21.21%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.

YOLO

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-21.21%
1 год
27.45%
3 года*
0.99%
5 лет*
-31.81%
10 лет*
—

BITI

1 день
1.13%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
35.86%
С начала года
24.48%
1 год
64.61%
3 года*
-31.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-21.21%36.36%-17.81%-15.10%-36.95%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		24.48%-1.76%-62.60%-66.17%3.39%

Correlation

The correlation between YOLO and BITI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

ProShares Short Bitcoin ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

YOLO vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.47

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.04

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.57

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

6.38

-5.25

YOLO vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и BITI

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-92.16%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-25.28%

-15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-84.63%

+18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.78%

-86.41%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.24%

-68.40%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

10.16%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и BITI

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

10.76%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

34.28%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.28%

44.15%

+31.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

52.24%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

52.24%

-0.96%

Сравнение комиссий YOLO и BITI

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и BITI

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		15.62%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and BITI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (14.10%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, YOLO leads with 0.99% vs -31.62% for BITI. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YOLO has performed better with a 0.99% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор