Сравнение YMAX с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
YMAX и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.75% | 17.95% | 26.16% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.75%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и VOTE
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
YMAX vs. VOTE — Ранг доходности на риск
YMAX
VOTE
Сравнение YMAX c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.47 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.53 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 7.07 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и VOTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и VOTE
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности VOTE в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.03% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и VOTE
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -25.71% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -9.10% | -17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -5.60% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -6.33% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 2.62% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и VOTE
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.31% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 9.74% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 18.50% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.30% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.30% | +5.68% |