Сравнение YMAX с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
YMAX и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 11.54% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.24% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.24%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 90.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и TSMY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. TSMY — Ранг доходности на риск
YMAX
TSMY
Сравнение YMAX c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.51 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 3.03 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 5.09 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 17.31 | -17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.51 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.15 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и TSMY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и TSMY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности TSMY в 59.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 59.11% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и TSMY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -31.15% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -15.50% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -9.90% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -5.83% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 4.56% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 12.27% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 22.93% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 31.06% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 33.35% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 33.35% | -10.37% |