PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

TSMY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и NVDY

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAXTSMY с QDTE
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Сравнение комиссий TSMY и NVDY

И TSMY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSMY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.65

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.20

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

4.01

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

10.43

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.65

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.54

-0.38

Корреляция

Корреляция между TSMY и NVDY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и NVDY

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности NVDY в 72.29%

TTM202520242023
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и NVDY

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-34.08%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.77%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.25%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.31%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.30%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и NVDY

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

9.09%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

21.62%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

32.44%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

38.75%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

38.75%

-5.37%