Сравнение TSMY с SPY
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TSMY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, TSMY returned 89.59% vs 26.75% for SPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMY charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 43.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.09%.
TSMY
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 43.12%
- 6 месяцев
- 49.08%
- 1 год
- 89.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам TSMY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 43.12% | 41.00% | 8.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.09% | 17.72% | 5.58% |
Correlation
The correlation between TSMY and SPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between TSMY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. SPY — Ранг доходности на риск
TSMY
SPY
Сравнение TSMY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 3.02 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.14 | 13.61 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и SPY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -55.19% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -8.88% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.04% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.97% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и SPY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 4.73% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 9.81% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 12.41% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.71% | 17.15% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.71% | 17.98% | +15.73% |
Сравнение комиссий TSMY и SPY
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и SPY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.45%, что больше доходности SPY в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 48.45% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and SPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (12.06%) compared to SPY (4.73%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, TSMY leads with 89.59% vs 26.75% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 89.59% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 48.45%, compared with 1.24% for SPY.
TSMY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 0.09% for SPY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор