PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMY с TSLY

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 89.59% vs 27.37% for TSLY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSMY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности TSMY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 43.12%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.61%.

TSMY

1 день
6.24%
1 месяц
11.94%
С начала года
43.12%
6 месяцев
49.08%
1 год
89.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.01%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
27.37%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMY и TSLY

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		43.12%41.00%8.05%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.61%13.62%44.91%

Correlation

The correlation between TSMY and TSLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с CHPYTSMY с ISPY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

TSMY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMYTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.77

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.23

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

1.27

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.14

2.98

+18.16

TSMY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMY и TSLY

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-49.52%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-21.64%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.75%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-19.88%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

9.21%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и TSLY

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 12.06% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

11.84%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

23.70%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

35.78%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

45.50%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

45.50%

-11.79%

Сравнение комиссий TSMY и TSLY

TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и TSLY

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.45%, что меньше доходности TSLY в 86.10%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.10%91.19%82.30%76.47%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		48.45%56.76%13.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMY and TSLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMY has higher volatility (12.06%) compared to TSLY (11.84%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSMY leads with 89.59% vs 27.37% for TSLY. On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 89.59% return vs 27.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 86.10%, compared with 48.45% for TSMY.

TSMY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 1.07% for TSLY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор