Сравнение TSMY с TSLY
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 63.55% vs 7.31% for TSLY. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSMY charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
TSMY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 24.87%
- С начала года
- 32.02%
- 1 год
- 63.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.97%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.37M | $10.98M | $16.20M | |
| $2.00M | $2.88M | $2.96M |
Сравнение доходности по годам TSMY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 32.02% | 41.00% | 8.05% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.62% | 44.91% |
Correlation
The correlation between TSMY and TSLY is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSMY
TSLY
Сравнение TSMY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.23 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 0.65 | +11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и TSLY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -49.52% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -31.78% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -27.39% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -19.81% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 11.20% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 10.75%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 16.83% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 29.64% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 38.24% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 45.95% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 45.95% | -11.37% |
Сравнение комиссий TSMY и TSLY
TSMY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и TSLY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.63%, что меньше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.63% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and TSLY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (16.83%) compared to TSMY (10.75%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSMY leads with 63.55% vs 7.31% for TSLY. On fees, TSMY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 63.55% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 57.63% for TSMY.
TSMY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for TSMY and 1.07% for TSLY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор