PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

TSMY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и TSLY

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%43.07%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с QDTETSMY с YMAX
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий TSMY и TSLY

И TSMY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSMY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.10

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.64

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

2.66

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

6.37

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.10

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.26

+0.91

Корреляция

Корреляция между TSMY и TSLY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и TSLY

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности TSLY в 95.99%

TTM202520242023
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и TSLY

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-49.52%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-19.82%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-14.94%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-20.39%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

8.29%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и TSLY

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

9.82%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

24.65%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

44.25%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

46.05%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

46.05%

-12.67%