Сравнение TSMY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TSMY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и VOO
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TSMY vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSMY
VOO
Сравнение TSMY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.01 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.53 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.55 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 7.31 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.01 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и VOO
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и VOO
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -33.99% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -11.98% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.55% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.72% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.55% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и VOO
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 5.34% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 9.47% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 18.11% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 16.82% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.99% | +15.39% |