PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с TSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с TSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и TSM

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 12.69%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAXTSMY с QDTE
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

TSMY vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYTSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.74

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.30

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

5.96

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

20.06

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.35

+0.82

Корреляция

Корреляция между TSMY и TSM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и TSM

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности TSM в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и TSM

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSM.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-89.08%

+57.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-18.14%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-11.68%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-43.13%

+37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.39%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и TSM

Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 12.27%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

13.87%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

27.13%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

38.60%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

36.91%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

33.85%

-0.47%