Сравнение TSMY с TSM
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past year, TSMY returned 63.55% vs 80.03% for TSM. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 32.02%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 36.94%.
TSMY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 24.87%
- С начала года
- 32.02%
- 1 год
- 63.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.97%
TSM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 36.94%
- 1 год
- 80.03%
- 3 года*
- 64.98%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 33.49%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.98B | $6.13B | $6.04B | |
| $2.00M | $2.88M | $2.96M |
Сравнение доходности по годам TSMY и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 32.02% | 41.00% | 8.05% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 36.94% | 55.91% | 15.58% |
Correlation
The correlation between TSMY and TSM is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between TSMY and TSM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. TSM — Ранг доходности на риск
TSMY
TSM
Сравнение TSMY c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.73 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 12.19 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и TSM
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -89.08% | +57.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -21.55% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -13.31% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -42.68% | +37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 6.59% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и TSM
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 10.75%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 12.62% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 32.86% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 40.71% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 38.38% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 34.76% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и TSM
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.63%, что больше доходности TSM в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.85% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.63% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSMY and TSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSM has higher volatility (12.62%) compared to TSMY (10.75%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор