PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMY с TSM

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past year, TSMY returned 89.59% vs 118.81% for TSM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TSMY и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 43.12%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 52.85%.

TSMY

1 день
6.24%
1 месяц
11.94%
С начала года
43.12%
6 месяцев
49.08%
1 год
89.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
6.94%
1 месяц
15.33%
С начала года
52.85%
6 месяцев
60.76%
1 год
118.81%
3 года*
66.43%
5 лет*
34.05%
10 лет*
36.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMY и TSM

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		43.12%41.00%8.05%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		52.85%55.91%15.58%

Correlation

The correlation between TSMY and TSM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.98

The correlation between TSMY and TSM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с CHPYTSMY с ISPY
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

TSMY vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMYTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.18

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.71

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

6.59

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.14

23.31

-2.17

TSMY vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMY и TSM

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMYTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-89.08%

+57.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-18.14%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-42.82%

+37.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.12%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и TSM

Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 12.06%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMYTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

14.55%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

29.40%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

37.55%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

37.63%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

34.34%

-0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и TSM

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.45%, что больше доходности TSM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.76%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		48.45%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TSMY and TSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSM has higher volatility (14.55%) compared to TSMY (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMY и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор