PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с SPIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 2.12% vs 14.96% for SPIN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.41%.

YMAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и SPIN

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.77%6.04%16.71%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between YMAX and SPIN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between YMAX and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и SPIN

Секторы
YMAX
SPIN

Технологии

63.7%
39.6%

Финансовые услуги

12.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.6%

Промышленность

2.8%
8.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.6%

Здравоохранение

2.0%
8.3%

Энергетика

0.5%
2.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.2%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

YMAX
63.7%
SPIN
39.6%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
SPIN
11.3%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
SPIN
11.9%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
SPIN
8.6%

Промышленность

YMAX
2.8%
SPIN
8.1%

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
SPIN
2.3%

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
SPIN
3.6%

Здравоохранение

YMAX
2.0%
SPIN
8.3%

Энергетика

YMAX
0.5%
SPIN
2.7%

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
SPIN
2.2%

Недвижимость

YMAX
0.1%
SPIN
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

YMAX vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.35

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.87

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.53

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

6.26

-6.07

YMAX vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и SPIN

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-16.85%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-9.81%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-2.82%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-2.27%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

2.40%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и SPIN

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

4.22%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

8.77%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

11.16%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

14.43%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

14.43%

+9.18%

Сравнение комиссий YMAX и SPIN

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и SPIN

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.01%, что больше доходности SPIN в 5.78%

ПозицияTTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.01%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and SPIN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.94%) compared to SPIN (4.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 14.96% vs 2.12% for YMAX. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 14.96% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.01%, compared with 5.78% for SPIN.

They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор