PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 19.71% vs 22.76% for SPYI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и SPYI

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%5.97%

Correlation

The correlation between SPIN and SPYI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between SPIN and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPIN и SPYI

Секторы
SPIN
SPYI

Технологии

39.0%
35.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.2%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

SPIN
39.0%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
SPYI
11.2%

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
SPYI
11.8%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

SPIN
8.3%
SPYI
8.5%

Промышленность

SPIN
8.0%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
SPYI
4.9%

Энергетика

SPIN
2.9%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
SPYI
1.8%

Недвижимость

SPIN
1.6%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с IQQQSPIN с AIYY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SPIN vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.38

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.26

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.96

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

15.43

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.21

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPIN и SPYI

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-16.47%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.72%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.50%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.80%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.48%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и SPYI

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 1.82% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.82%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

7.41%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.63%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

12.92%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

12.92%

+1.41%

Сравнение комиссий SPIN и SPYI

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и SPYI

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPIN and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (1.82%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs 19.71% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 5.64% for SPIN.

They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор