PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPIN и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и SPYI

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий SPIN и SPYI

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.54

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.06

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.01

-0.35

Корреляция

Корреляция между SPIN и SPYI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и SPYI

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и SPYI

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-16.47%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.02%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.50%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.86%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.11%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и SPYI

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.08% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.29%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.22%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

13.12%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

13.12%

+1.77%