Сравнение YMAX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
YMAX и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 25.89% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и SCHX
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
YMAX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
YMAX
SCHX
Сравнение YMAX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.45 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.48 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.81 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.80 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и SCHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и SCHX
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и SCHX
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -34.33% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -9.02% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -5.59% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.00% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 2.64% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и SCHX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.29% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 9.67% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 18.33% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.13% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.13% | +4.85% |