PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и SCHX


2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-13.38%6.04%26.26%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.63%17.46%25.89%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%.


YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.77%
1 год
23.35%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий YMAX и SCHX

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

YMAX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAXSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.94

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.45

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.48

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

6.81

-6.72

YMAX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.94

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.80

-0.50

Корреляция

Корреляция между YMAX и SCHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и SCHX

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
86.08%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и SCHX

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-34.33%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-9.02%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-5.59%

-17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.00%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

2.64%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и SCHX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.29%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

9.67%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

18.33%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

17.13%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

18.13%

+4.85%