Сравнение YMAX с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
YMAX и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 3.95% | 33.10% | 27.26% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 3.95%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и SAMT
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
YMAX vs. SAMT — Ранг доходности на риск
YMAX
SAMT
Сравнение YMAX c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.05 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.69 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 4.26 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 11.93 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.05 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.79 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и SAMT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и SAMT
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности SAMT в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.67% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и SAMT
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -20.57% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -8.15% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -3.96% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -7.99% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 3.12% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и SAMT
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.07% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 11.97% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 17.72% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.77% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.77% | +6.21% |