Сравнение SAMT с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
SAMT и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMT и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMT и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -56.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и ARKW
SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
SAMT vs. ARKW — Ранг доходности на риск
SAMT
ARKW
Сравнение SAMT c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.72 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.24 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 0.83 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 2.01 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.72 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SAMT и ARKW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и ARKW
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ARKW в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и ARKW
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -80.52% | +59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -36.21% | +27.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -34.20% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -23.98% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 14.98% | -11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и ARKW
Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 11.70% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 25.81% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 37.79% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 43.68% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 37.55% | -20.78% |