PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAMT с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAMT и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и ARKW


2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-56.92%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.


SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Сравнение комиссий SAMT и ARKW

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


Доходность на риск

SAMT vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAMTARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.72

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.24

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.83

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

2.01

+9.63

SAMT vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAMTARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.72

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между SAMT и ARKW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и ARKW

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ARKW в 1.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и ARKW

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и ARKW.


Загрузка...

Показатели просадок


SAMTARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-80.52%

+59.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-36.21%

+27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-34.20%

+28.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-23.98%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

14.98%

-11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и ARKW

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAMTARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

11.70%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

25.81%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

37.79%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

43.68%

-26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

37.55%

-20.78%