PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с QMAR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

YMAX и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и QMAR

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.66%10.89%15.75%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.18%
1 год
22.66%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий YMAX и QMAR

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

YMAX vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.40

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.23

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.09

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

14.47

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.40

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.78

-0.47

Корреляция

Корреляция между YMAX и QMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QMAR

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QMAR

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-19.83%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-4.65%

-21.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-0.12%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.39%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

1.33%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QMAR

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

3.52%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

4.64%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

13.26%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

14.04%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

14.02%

+8.96%