PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с SSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с SSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY).

QMAR и SSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и SSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и SSPY

2026 (YTD)20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%3.94%
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.98%12.88%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у SSPY с доходностью 1.98%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Syntax Stratified LargeCap ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG
Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с ^GSPCSSPY с AGTHXSSPY с DAPP

Сравнение комиссий QMAR и SSPY

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.30%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF

Доходность на риск

QMAR vs. SSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c SSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.92

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.40

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.22

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

5.69

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. SSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SSPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и SSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.16

Корреляция

Корреляция между QMAR и SSPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и SSPY

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.36%1.38%0.35%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и SSPY

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и SSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-16.16%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.14%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.29%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.45%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.60%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и SSPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.96%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

8.09%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

16.21%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.97%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

14.97%

-0.95%