PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с SSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с SSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index. QMAR is actively managed, while SSPY is passively managed. Over the past year, QMAR returned 23.15% vs 21.83% for SSPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for SSPY.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и SSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у SSPY с доходностью 10.75%.

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

SSPY

1 день
0.55%
1 месяц
3.17%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и SSPY

2026 (YTD)20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%3.94%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.75%12.88%-0.90%

Correlation

The correlation between QMAR and SSPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between QMAR and SSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и SSPY

Секторы
QMAR
SSPY

Технологии

54.2%
17.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
12.1%

Здравоохранение

4.2%
11.8%

Промышленность

2.8%
10.5%

Коммунальные услуги

1.4%
5.9%

Сырьевые материалы

1.2%
2.6%

Энергетика

0.6%
6.4%

Финансовые услуги

0.2%
10.4%

Недвижимость

0.1%
3.4%

Технологии

QMAR
54.2%
SSPY
17.8%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
SSPY
6.2%

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
SSPY
13.0%

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
SSPY
12.1%

Здравоохранение

QMAR
4.2%
SSPY
11.8%

Промышленность

QMAR
2.8%
SSPY
10.5%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
SSPY
5.9%

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
SSPY
2.6%

Энергетика

QMAR
0.6%
SSPY
6.4%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
SSPY
10.4%

Недвижимость

QMAR
0.1%
SSPY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Stratified LargeCap Index ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC

Доходность на риск

QMAR vs. SSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c SSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.07

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
3.04

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.37

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

3.00

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.23

11.52

+40.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. SSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа SSPY равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и SSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

2.07

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.94

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QMAR и SSPY

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и SSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-16.16%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.32%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.31%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.90%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и SSPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.41%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

7.63%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

10.61%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.54%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

14.54%

-0.69%

Сравнение комиссий QMAR и SSPY

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и SSPY

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.25%1.38%0.35%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and SSPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSPY has higher volatility (2.41%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs SSPY's -16.16%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 21.83% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

SSPY has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while SSPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.45% for SSPY.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и SSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор