PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. YMAX is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, YMAX returned 9.02% vs 58.80% for NRSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

YMAX

1 день
-1.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
6.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и NRSH

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.06%6.04%26.26%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-1.56%

Correlation

The correlation between YMAX and NRSH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between YMAX and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и NRSH

Секторы
YMAX
NRSH

Технологии

68.7%
35.5%

Финансовые услуги

13.8%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Промышленность

1.9%
58.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%
2.5%

Недвижимость

0.0%
5.8%

Технологии

YMAX
68.7%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
NRSH

-

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
NRSH

-

Промышленность

YMAX
1.9%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
NRSH

-

Здравоохранение

YMAX
0.8%
NRSH

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
NRSH

-

Энергетика

YMAX
0.1%
NRSH
2.5%

Недвижимость

YMAX
0.0%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

YMAX vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.42

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.11

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

5.40

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

16.86

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.42

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.41

Просадки

Сравнение просадок YMAX и NRSH

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-24.01%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-10.94%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

0.00%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.62%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

3.50%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и NRSH

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.22%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.21%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

20.27%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

24.44%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

21.54%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

21.54%

+1.43%

Сравнение комиссий YMAX и NRSH

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и NRSH

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.94%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.94%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and NRSH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 9.02% for YMAX. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.94%, compared with 0.28% for NRSH.

YMAX is categorized as Derivative Income, while NRSH is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Aztlan. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор