Сравнение YMAX с NFLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP).
YMAX и NFLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и NFLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 2.54% | -1.54% | 54.64% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у NFLP с доходностью 2.54%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- -15.65%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и NFLP
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NFLP в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. NFLP — Ранг доходности на риск
YMAX
NFLP
Сравнение YMAX c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.10 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.06 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.12 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.94 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и NFLP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и NFLP
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности NFLP в 22.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.02% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и NFLP
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки NFLP в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и NFLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -43.48% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -43.48% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -26.82% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.14% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 20.44% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и NFLP
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 8.29% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 26.32% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 32.62% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 28.09% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 28.09% | -5.11% |