Сравнение NFLP с QQQI
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -39.95% vs 20.73% for QQQI. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.59%.
NFLP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -27.75%
- 1 год
- -39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
QQQI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.87K | $70.72K | $78.98K | |
| $342.16M | $332.30M | $356.75M |
Сравнение доходности по годам NFLP и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.75% | -1.54% | 36.79% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.59% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between NFLP and QQQI is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between NFLP and QQQI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. QQQI — Ранг доходности на риск
NFLP
QQQI
Сравнение NFLP c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.17 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.73 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и QQQI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -20.00% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -9.61% | -41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -2.67% | -45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -2.28% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 2.69% | +25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и QQQI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 6.77% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 13.84% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 16.43% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 17.80% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 17.80% | +11.87% |
Сравнение комиссий NFLP и QQQI
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и QQQI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности QQQI в 13.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 27.22% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and QQQI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (10.83%) compared to QQQI (6.77%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -53.43% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.73% vs -39.95% for NFLP. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.73% return vs -39.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 27.22%, compared with 13.90% for QQQI.
NFLP is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор