Сравнение NFLP с QQQI
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -38.72% vs 29.68% for QQQI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
NFLP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.72% | -1.54% | 37.28% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between NFLP and QQQI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NFLP and QQQI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. QQQI — Ранг доходности на риск
NFLP
QQQI
Сравнение NFLP c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.10 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 13.93 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.30 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.32 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и QQQI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -20.00% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -9.61% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.99% | -0.52% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -2.19% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 2.14% | +22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и QQQI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.69% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 9.85% | +17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 12.98% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 17.05% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 17.05% | +11.80% |
Сравнение комиссий NFLP и QQQI
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и QQQI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.10%, что больше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.10% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and QQQI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (7.12%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -38.72% for NFLP. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -38.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.10%, compared with 13.24% for QQQI.
NFLP is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор