Сравнение YMAX с HYTI
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -7.22% vs 6.17% for HYTI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
YMAX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.74% | 2.34% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
Correlation
The correlation between YMAX and HYTI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. HYTI — Ранг доходности на риск
YMAX
HYTI
Сравнение YMAX c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.60 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 11.11 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и HYTI
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -4.47% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -2.38% | -23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -0.31% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -0.44% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 0.56% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и HYTI
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 1.16% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 3.24% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 3.87% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 5.12% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 5.12% | +18.43% |
Сравнение комиссий YMAX и HYTI
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и HYTI
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.50%, что больше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.50% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and HYTI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.50%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.17% vs -7.22% for YMAX. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.17% return vs -7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.50%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор