Сравнение HYTI с KHPI
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 6.20% vs 11.96% for KHPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 4.44%.
HYTI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.84% | 7.01% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.44% | 9.12% |
Correlation
The correlation between HYTI and KHPI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between HYTI and KHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
HYTI
KHPI
Сравнение HYTI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.83 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 8.41 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и KHPI
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -10.58% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -6.55% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.45% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.23% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.42% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и KHPI
Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.02%, в то время как у Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 2.79% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 5.91% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 7.60% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 9.65% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 9.65% | -4.49% |
Сравнение комиссий HYTI и KHPI
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и KHPI
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности KHPI в 8.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.40% | 8.10% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.95% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and KHPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHPI has higher volatility (2.79%) compared to HYTI (1.02%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 11.96% vs 6.20% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 11.96% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
HYTI has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 8.95% for KHPI.
They also come from different issuers: FT Vest and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.96% for KHPI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор